Tilbake
6.3 Utvikling i kredittrisiko
Kredittrisiko representerer Sparebanken Møres største risikoområde. Konsernet har en moderat risikoprofil for kredittrisiko, slik denne er definert gjennom konsernets kredittrisikostrategi. Strategien gir rammer blant annet for konsentrasjon knyttet til bransjer og engasjementstørrelser, geografisk eksponering, vekstmål og risikonivå.
Utlån til personkunder utgjør 68 % av konsernets totale utlån.
Den bransjevise fordelingen nedenfor viser at Sparebanken Møre har et godt diversifisert utlånsportefølje til næringslivet.
Konsernet har utarbeidet egne risikomodeller for næringslivssegmentet og personmarkedet som benyttes i månedlig måling og rapportering av kredittrisiko. Det er også utviklet egne søknadsscoremodeller for de to kundesegmentene som benyttes i kredittinnvilgelsesprosessen. Grafene nedenfor viser Utlånsporteføljen fordelt på misigholdssannsynlighet (PD).
Næringslivsmarked
Samlet EAD utgjorde ved inngangen til 2020 MNOK 22.688. Veksten i 2020 har vært noe lavere enn de foregående årene, og samlet EAD viser en økning på MNOK 891, tilsvarende en vekst på 3,8 %. Isolert sett for Q4 er endringene i risikoklasser marginale, men andelen av engasjement i de to beste risikoklassene økte i 2020 fra 56,0 % til 56,9 %, og andelen i høyrisikoklassene D og E er redusert fra 14,1 % til 10,7 %. Dette skyldes primært økning av volum i risikoklasse C, men reduksjonen i høyrisikoklassene må også sees i sammenheng med økning i engasjement med nedskrivning. EAD for engasjement med nedskrivning har økt fra MNOK 783 til MNOK 928. Målt som prosentandel av EAD tilsvarer dette en økning fra 3,45 % til 3,94 %.
Personmarked
Utlån til personmarkedet utgjør 68 prosent av Sparebanken Møres portefølje. Mesteparten av denne porteføljen består av boliglån med god kvalitet og lavt tapspotensiale. Om lag 95 prosent av pantesikrede lån til personmarkedet er innenfor 85 prosent belåningsgrad. Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av utlån knyttet til ulike nivåer for sikkerhetsstillelse.