6.3 Utvikling i kredittrisiko

Legg til i Min Rapport Skriv ut

Kredittrisiko representerer Sparebanken Møres største risikoområde. Konsernet har en moderat risikoprofil for kredittrisiko, slik denne er definert gjennom konsernets kredittrisikostrategi. Strategien gir rammer blant annet for konsentrasjon knyttet til bransjer og engasjementstørrelser, geografisk eksponering, vekstmål og risikonivå.

Utlån til personkunder utgjør 68 % av konsernets totale utlån.

Den bransjevise fordelingen nedenfor viser at Sparebanken Møre har et godt diversifisert utlånsportefølje til næringslivet.

Konsernet har utarbeidet egne risikomodeller for næringslivssegmentet og personmarkedet som benyttes i månedlig måling og rapportering av kredittrisiko. Det er også utviklet egne søknadsscoremodeller for de to kundesegmentene som benyttes i kredittinnvilgelsesprosessen. Grafen nedenfor viser Utlånsporteføljen fordelt på misigholdssannsynlighet (PD).

Næringslivsmarked

Samlet EAD utgjorde ved inngangen til 2019 MNOK 21.456. I løpet av året har EAD økt med MNOK 1.232, tilsvarende 5,7 %. Andelen av engasjement i de to beste risikoklassene er svakt redusert i løpet av 2019, fra 56,5 % til 56,0 %. Ordinært utlånsvolum utgjorde ved forrige årsskifte totalt MNOK 17.964 (ECL-korrigert). Etter god vekst i 2018 (8,0 %) økte utlånsvolumet i 2019 med ytterligere MNOK 1.729 til totalt MNOK 19.693, tilsvarende en vekst fra årsskiftet på 9,6 %. Differansen mellom EAD og utlånsvolum, MNOK 2.995, består i hovedsak av garantier (MNOK 1.364) samt kredittekvivalente størrelser av terminkontrakter og renteforretninger, vektet andel av utrukne, kommiterte tilsagn, i tillegg til ubenyttede kredittrammer og nedskrivninger/tapsavsetninger.

Personmarked

Utlån til personmarkedet utgjør 68 prosent av Sparebanken Møres portefølje. Mesteparten av denne porteføljen består av boliglån med god kvalitet og lavt tapspotensiale. Om lag 96 prosent av pantesikrede lån til personmarkedet er innenfor 85 prosent belåningsgrad. Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av utlån knyttet til ulike nivåer for sikkerhetsstillelse.