Scenariomodellering og stresstesting

I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den første metoden baserer seg på simuleringer i forhold til langsiktig strategisk plan (økonomisk simuleringsmodell). Den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet. Med utgangspunkt i strategisk plan gjennomføres det en rekke simuleringer av alle indikatorene enkeltvis for å se hvordan disse påvirker Sparebanken Møres økonomiske utvikling vedrørende nivå for kjernekapital, ren kjernekapital, mulighet til å utbetale utbytte og andre nøkkeltall.

Beregninger viser at Sparebanken Møre i utgangspunktet har en robust ren kjernekapitaldekning til å håndtere ekstreme situasjoner. Store kredittap er det som i utgangspunktet har aller størst effekt, både i forhold til ren kjernekapitaldekning og resultatutvikling. Beregningene viser likevel at selv i ekstreme situasjoner, med tap over en tre-årsperiode i størrelsesorden MNOK 1.600, samtidig med fall i utlåns- og rentemarginer, vil Sparebanken Møre ha en god ren kapitaldekning. Nedgangen i ren kjernekapital gitt det kraftigste nedgangsscenariet, er mindre enn bevaringsbufferen – en buffer som skal hindre at kapitalen faller under minimumskravet i kraftige nedgangsperioder. Den kapitalmessige situasjonen følges også løpende gjennom risikorapporteringen, og konsernet vil agere på et tidligere tidspunkt enn de tidspunktene scenarioanalysene anslår.