Motpartsrisiko er sammen med kredittrisiko definert som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg innen avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav.
Motpartsrisikostrategien har som formål å etablere aktivitets- og risikorammer for den delen av kredittrisikoen konsernet tar gjennom forvaltnings- og risikoavdekkingsaktiviteter i Seksjon Treasury og Markets. Strategien identifiserer og klassifiserer banker og andre motparter etter et sett kriterier og fastsetter deretter rammer for aktiviteten og eksponeringen. Banken bruker CSA avtaler for å regulere utveksling av sikkerhet for finansielle instrument. Strategien styrer også bankens bruk av sentrale motparter. Som et resultat av strategien kreves det ikke ekstra sikkerhet ved nedgradering av rating.
Tilbake