Tilbake
Validering av IRB-systemet
Valideringsprosessen består av en kvalitativ validering og en kvantitativ validering. Resultatene legges frem for valideringskomiteen som utarbeider beslutningsgrunnlag for styret. Internrevisor gjennomfører årlig kontroll med IRB-systemet og rapporterer til styret.
| Backtesting PD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall | ||||||
| Portefølje | Vektet PD | Uvektet PD | Q4 2016 | Q4 2017 | Ant. Msl | Hist. Msl |
| Spesialiserte foretak | 2,31 | 3,39 | 404 | 426 | 3 | 1,26 |
| Øvrige foretak | 3,08 | 4,36 | 1 843 | 1 847 | 48 | 1,82 |
| Massemarked med pant i fast eiendom | 1,04 | 0,90 | 23 626 | 24 072 | 36 | 0,17 |
| Øvrig massemarked | 2,00 | 2,36 | 20 299 | 20 555 | 85 | 0,46 |
| * Ant. Msl: Antall Mislighold | ||||||
| ** Hist. Msl: Historisk Misligholdsandel | ||||||
PD er her den som brukes i beregning av kapitalkrav. Vektet PD er vektet med EAD, mens Snitt PD er uvektet. Historisk misligholdsandel er uvektet gjennomsnittlig andel mislighold siste 5 år. Mislighold i løpet av året er beregnet for engasjement det ble beregnet PD for ved inngangen av året.
For alle porteføljer er både vektet og uvektet forventet misligholdsandel vesentlig større enn historisk misligholds andel.