Eksponering i IRB-godkjente porteføljer

Legg til i Min Rapport Skriv ut

Under presenterer vi en oversikt over eksponering i porteføljer der banken beregner kapitalkrav ved hjelp av interne modeller, med tilhørende modellparametere.

Eksponering i IRB-godkjente porteføljer

Portefølje	PD gruppe	Balanse-eksponering	Utenom balanse	KF	EAD	Vektet PD	Antall eng.	Vektet LGD	RVE	Risiko-vekt	EL
Massemarked	[0.15,0.25)	15 606	2 495	100	18 089	0	11 746	20	1 600	9	8
med pant i	[0.25,0.5)	14 475	443	97	14 905	0	6 818	20	1 799	12	10
fast eiendom	[0.5,0.75)	3 337	44	99	3 381	1	1 758	21	676	20	4
	[0.75,2.5)	4 046	69	95	4 112	1	2 077	21	1 339	33	11
	[2.5,10)	2 080	25	98	2 104	5	924	21	1 523	72	23
	[10,100)	736	1	82	737	22	320	22	892	121	36
	Mislighold	67	0	100	68	100	37	27	140	207	18
	Subtotal	40 348	3 077	99	43 396	1	23 680	20	7 969	18	110
Øvrig	[0,0.15)	11	88	100	99	0	2 749	95	29	29	0
massemarked	[0.15,0.25)	16	35	100	50	0	1 301	92	20	39	0
	[0.25,0.5)	54	216	98	265	0	6 139	89	142	54	1
	[0.5,0.75)	38	69	95	104	1	2 237	82	72	70	1
	[0.75,2.5)	93	106	92	191	1	5 411	82	181	95	2
	[2.5,10)	44	10	91	54	5	1 608	74	61	114	2
	[10,100)	26	1	89	27	29	1 057	66	40	150	5
	Mislighold	6	1	76	7	100	111	80	45	679	5
	Subtotal	288	526	96	796	3	20 613	85	590	74	15
Spesialiserte	[0.25,0.5)	144	2	83	146	0	26	45	78	53	0
foretak	[0.5,0.75)	318	3	87	321	1	29	45	208	65	1
	[0.75,2.5)	3 785	207	87	3 966	1	158	45	3 185	80	22
	[2.5,10)	1 928	292	79	2 160	4	161	45	2 569	119	42
	[10,100)	303	144	86	427	16	41	45	779	183	32
	Mislighold	44	0	75	44	100	7	45	51	116	20
	Subtotal	6 521	649	83	7 063	4	422	45	6 869	97	116
Øvrige	[0,0.15)	321	50	97	370	0	5	40	92	25	0
foretak	[0.15,0.25)	247	5	73	251	0	61	43	99	40	0
	[0.25,0.5)	859	155	57	947	0	109	42	456	48	1
	[0.5,0.75)	997	531	72	1 380	1	229	40	864	63	4
	[0.75,2.5)	3 778	909	79	4 491	1	578	41	3 763	84	26
	[2.5,10)	3 222	1 416	68	4 179	5	614	40	5 254	126	88
	[10,100)	307	244	43	411	17	218	40	667	162	27
	Mislighold	44	198	98	237	100	22	43	472	199	101
	Subtotal	9 775	3 508	71	12 266	5	1 836	41	11 668	95	247
Total		56 933	7 760	85	63 521	2	46 551	28	27 095	43	488

Engasjement er delt i PD gruppe. KF er forkortelse for konverteringsfaktor. RVE er forkortelse for risikovektede eiendeler. Kun de PD gruppene der det finnes engasjement presenteres. Dette gjelder spesielt for porteføljen «Massemarked m/pant i fast eiendom», der gulvet for PD er 0,2 prosent. Hverken Sparebanken Møre eller Møre Boligkreditt bruker kredittderivater for å sikre porteføljer eller engasjement. Disse har derfor ingen innvirkning på konsernets IRB porteføljer. I tabellen er PD og LGD vektet med EAD.