Scenariomodellering og stresstesting
I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den første metoden baserer seg på simuleringer i forhold til langsiktig strategisk plan (økonomisk simuleringsmodell). Den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet.
Med utgangspunkt i strategisk plan gjennomføres det en rekke simuleringer av alle indikatorene enkeltvis for å se hvordan disse påvirker Sparebanken Møres økonomiske utvikling vedrørende nivå for kjernekapital, ren kjernekapital, mulighet til å utbetale utbytte og andre nøkkeltall.
Scenariobeskrivelser | |
---|---|
Alternativ | Beskrivelse |
Alternativ 1 | Reduserte marginer utlån/innskudd |
Alternativ 2 | Økte tap to år på rad |
Alternativ 3 | En kombinasjon av alternativ 1 og 2 |
Alternativ 4 | Sterk reduksjon i innskuddsveksten |
Alternativ 5 | Alternativ 3, men med tillegg for kostnader knyttet til andre tap |
Beregningene viser at Sparebanken Møre har en robust kapitaldekning til å håndtere ekstreme situasjoner. Store kredittap er det som i utgangspunktet har størst effekt, både i forhold til kjernekapitaldekning og resultatutvikling. Gjennomføring av stresstester for kredittområdet er fastsatt i styrevedtatt dokument ”Retningslinjer for stresstesting og konsentrasjonsrisiko”. Stresstest av kredittområdet består av sensitivitetsanalyser og scenarioanalyser. Konsernets scenarioanalyse tar utgangspunkt i en definert makroøkonomisk hard nedgangskonjunktur som ventes å kunne opptre så sjelden som i 1 av 25 år. Scenarioet defineres av Sparebanken Møres sjeføkonom, og oppdateres årlig. Selve stresstesten gjennomføres ved å stresse de konjunktursensitive inputparameterne i Sparebanken Møres risikostyringsmodeller. De enkelte parameterne økes eller reduseres avhengig av de innvirkninger stresscenarioet har.