Overordnet eksponering og risikotoleranse

Sparebanken Møre eksponeres for flere ulike typer risikoer. De viktigste risikogruppene er:

• Kredittrisiko: Konsernets største risikoområde. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Inkludert i dette risikoområdet er også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko
• Markedsrisiko: Risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter
  
• Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid
  
• Operasjonell risiko: Risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser
  
• Strategisk risiko: Risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser for vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp. I Sparebanken Møre er denne risiko gruppert i fire hovedgrupper: strategiutvikling, strategisk vekst, produktlønnsomhet og datterselskap.
  
• Forretningsrisiko: Risiko for uventede inntektssvingninger som har andre årsaker enn kredittrisiko, markedsrisiko eller operasjonell risiko. Bankens inntjening skal være et produkt av kunderelaterte aktiviteter, ikke finansiell risikotaking. Ved vesentlige endringer i, eller etablering av nye, produkter eller forretningsområder skal det foreligge en vurdering av konsekvens for konsernets og de berørte selskapers risiko før iverksettelse.
  
• Omdømmerisiko: Kritiske suksessfaktorer for å bevare et godt omdømme vurderes å være kompetente medarbeidere, korrekte holdninger og handlemåter, god intern og ekstern kommunikasjon, og velfungerende målemetoder. Banken gjennomfører egne målinger av kundetilfredshet, i tillegg til å være inkludert i regionale omdømmemålinger.
  
• Systemrisiko: Systemrisiko vil kunne beskrives som smitteeffekter til og fra egen bank ved finansiell uro. Systemrisiko relatert til Sparebanken Møre henger tett sammen med de øvrige risikoområdene, spesielt likviditetsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko og operasjonell risiko.

Sparebanken Møre forsøker å ta hensyn til samspillet mellom de ulike risikoområdene ved fastsettelse av risikotoleranse for de ulike risikoområdene. Overordnet er det de interne forhold, rammebetingelser, kundegrunnlag mv. i konsernet som danner grunnlag for hvilken overordnet risikoeksponering man ønsker å legge til grunn.

Overordnet risikotoleranse
Basert på evaluering av risikoprofil, styring og kontroll legger Sparebanken Møre følgende overordnet risikotoleranse til grunn for de ulike risikoområdene:

• Kredittrisiko: Det aksepteres moderat til betydelig risiko
• Markedsrisiko: Det aksepteres lav risiko
• Likviditetsrisiko: Det aksepteres moderat risiko
• Operasjonell risiko: Det aksepteres lav til moderat risiko

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av forventet tap og behov for økonomisk kapital for å kunne dekke uventede tap. Det beregnes forventet tap og økonomisk kapital for alle hovedgrupper av risiko, og for ulike forretningsområder i konsernet. Forventet tap beskriver det beløpet man statistisk sett må forvente å tape i løpet av en periode på 12 måneder. Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital konsernet mener er nødvendig for å dekke den faktiske risikoen konsernet har pådratt seg. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk kapital.