Scenariomodellering og stresstester

I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den første metoden baserer seg på simuleringer i forhold til langsiktig strategisk plan (økonomisk simuleringsmodell). Den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet.

Med utgangspunkt i strategisk plangjennomføres det en rekke simuleringer av alle indikatorene enkeltvis for å se hvordan disse påvirker Sparebanken Møres økonomiske utvikling vedrørende nivå for kjernekapital, ren kjernekapital, mulighet til å utbetale utbytte og andre nøkkeltall.

I 2015 er følgende scenarioer simulert i den økonomiske simuleringsmodellen:

Simuleringsalternativenes effekt på Sparebanken Møres rene kjernekapital viser følgende utvikling for de ulike alternativene gjengitt under:

Beregningene viser at Sparebanken Møre har en robust kapitaldekning til å håndtere ekstreme situasjoner. Store kredittap er det som i utgangspunktet har størst effekt, både i forhold til kjernekapitaldekning og resultatutvikling. Gjennomføring av stresstester for kredittområdet er fastsatt i styrevedtatt dokument ”Retningslinjer for stresstesting og konsentrasjonsrisiko”. Stresstest av kredittområdet består av sensitivitetsanalyser og scenarioanalyser. Konsernets scenarioanalyse tar utgangspunkt i en definert makroøkonomisk hard nedgangskonjunktur som ventes å kunne opptre så sjelden som i 1 av 25 år. Scenarioet defineres av Sparebanken Møres sjeføkonom, og oppdateres årlig. Selve stresstesten gjennomføres ved å stresse de konjunktursensitive inputparameterne i Sparebanken Møres risikostyringsmodeller. De enkelte parameterne økes eller reduseres avhengig av de innvirkninger stresscenarioet har.